[[seoane]]

Vamos a ver, lo acabo de hacer y no te garantizo que este libre de fallos. Pero parece que funciona:

Código Delphi [-]
uses ComObj;

const
  NET_FW_SCOPE_ALL = 0;
  NET_FW_IP_VERSION_ANY = 2;

procedure Agregarme;
var
  fwMgr: Variant;
  Profile: Variant;
  App: Variant;
begin
  fwMgr:= CreateOleObject('HNetCfg.FwMgr');
  Profile:= fwMgr.LocalPolicy.CurrentProfile;
  App:= CreateOleObject('HNetCfg.FwAuthorizedApplication');
  // La ruta de nuestro programa
  App.ProcessImageFileName:= ParamStr(0);
   // El nombre que aparecera en la lista de excepciones
  App.Name:= 'TuNombre';
  App.Scope:= NET_FW_SCOPE_ALL;
  App.IpVersion:= NET_FW_IP_VERSION_ANY;
  // Esto nos permite agregar la excepcion deshabilitada utilizando FALSE
  App.Enabled:= TRUE;
  Profile.AuthorizedApplications.Add(App);
end;

Probarlo, y si vemos que funciona bien, lo añadimos a la sección de trucos.