En un RadioGroup tú no creas los RadioButton. El control mismo los crea según su propiedad Items. Para acceder a cada uno de los RadioButton creados usa la propiedad Buttons, por ejemplo:
Código Delphi
[-]
RadioGroup1.Buttons[i].OnDblClick := RadioButtonDblClick;
Conesto asignas el método RadioButtonDblClick al evento OnDblClick del I-ésimo RadioButton.
// Saludos