Debes guardar el item en el OnClose del formulario (por ejemplo), así guardará el estado siempre, ya se haya hecho clic, con tabulador o de cualquier forma.
Al tiempo de cargarlo, puedes hacerlo en el OnCreate, pero teniendo en cuenta que puede no haber seleccionado ninguno.
OnCreate del form
Código Delphi
[-]
if Operario_seleccionado <> -1 then
combobox.itemindex := Operario_seleccionado
OFFTOPIC: en las RXLIB o tambien en las JVCL, existe el FormStorage, ahora tambien se llama AppStorage, etc, sirve para guardar automáticamente todas esas cosas y recuperarlas al mostrar el form. Solo tienes que indicar (en tiempo de diseño) las propiedades que quieres que recuerde.
Saludos