pues si mal no recuerdo basicamente seria reemplazar el winproc de la forma por uno del componente, para que interceptes el cerrado de la ventana, sin embargo se me ocurre algo mas facil, reemplaza el evento "onCloseQuery" de la forma por uno propio donde pongas CanClose a False siempre y no te permita cerrar, seria algo asi como:
Código Delphi
[-]
If Assigned(Forma.OnCloseQuery) then
CloseQueryAntiguo := Forma.OnCloseQuery;
Forma.OnCloseQuery := CloseQueryNuevo;