Hola,
Con permiso Bicho. Lo mismo el compañero se está refiriendo a lo que se conoce como incluir en las aplicaciones el "manifiesto Windows XP", que hace que esta se adapte al tema de Windows que esté en uso. Aquí hay un
artículo en español que explica un poco el tema.
En el caso de Delphi, contamos con una unidad de nombre "XPMan", que hará que una aplicación tome el estilo visual del tema que esté usándose en Windows XP. Basta con añadirla al formulario principal de la aplicación, según explicó un compañero en estos Foros. Yo suelo utilizarla añadiéndola al archivo de proyecto, directamente.