Puedes crear un archivo de recursos con el editor de imágenes que incluye Delphi. En tu archivo creas los iconos que desees y lo guardas como archivo de rescursos, digamos iconos.res.
En tu programa, bajo la línea que dice
{$R *.dfm}
agregas la línea
{$R iconos.res}
y listo. El ejecutable contiene ahora tus iconos.
// Saludos
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