Ok. Gracias por la indicación de los tags.
Y, por fin, creo haber solucionado ya el problema.
Al fin y al cabo era lo que todos me habéis ido contestando pero, dado mi poco conocimiento de Delphi, no lo he pillado.
He creado un objeto TADOConnection y se lo he asignado a mi TADOQuery. de esta forma si funciona cerrando y liberando la conexión sin necesidad de liberar el objeto TADOQuery.
Gracias a todos, perdón por las molestias y hasta la próxima.
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