[roman]

Pues por ahí hubiéramos empezado porque un Shape no es un WinControl. Lo único que se me ocurre es hacer un función que recorra todas las componentes del formulario y si es un Shape, vea si el ratón está sobre él:

Código Delphi [-]
function TForm1.FindShape(const Pos: TPoint): TShape;
var
  I: Integer;

begin
  Result := nil;

  for I := 0 to ComponentCount - 1 do
  begin
    if Components[i] is TShape then
    begin
      if PtInRect(TShape(Components[i]).BoundsRect, Pos) then
      begin
        Result := TShape(Components[i]);
        break;
      end;
    end;
  end;
end;

procedure TForm1.AppEventsIdle(Sender: TObject; var Done: Boolean);
var
  Shape: TShape;

begin
  Shape := FindShape(ScreenToClient(Mouse.CursorPos));

  if Assigned(Shape) then
    Caption := Shape.Name;
end;

No pongo ahora ejemplo en C porque mi turbo explorer se acaba de quedar congelado

// Saludos