Hola,
No parece necesario que utilizes una excepción para el caso que dices. Podrías utilizar una sencilla condición:
Código Delphi
[-]
if not RadioBoton.Checked then
begin
ShowMessage('Selecciona una opción, por favor');
end
else
begin
end;
Algo así podría bastarte, supongo.
![Wink](http://www.clubdelphi.com/foros/images/smilies/wink.gif)