Hola sabes, regresando a los ejemplos de indy, yo tambien pensaba que no funcionaba, pero lo que hice fue lo siguiente,(bueno yo tengo delphi 7 y baje los indy9), abri primero el servidor y lo ejecute, despues abri el cliente y lo ejecute.
El primero me abre una ventana de DOS, que me dice que para terminar de enter, con este ejecutando, me fui a una ventana de internet y le di :
ftp://XXX.XXX.XXX.XX, o sea mi ip local(incluso puedes poner localhost), el ejemplo viene con myuser, como usuario y mypass como password, esto se lo das cuando abre la ventana que te pide el usuario y password, y veras las carpetas de tu disco en pantalla.
El segundo lo abri y le di el mismo usuario y password de arriba y funciona.
Espero te sirva como ayuda.