[[David]]

Mira , este procedure :

Código Delphi [-]
procedure TForm1.SalirdeGesatrans1Click(Sender: TObject);
begin
   if MessageDlg('¿ Seguro que desea salir del programa ?',
     mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then
     Application.Terminate;
end;

lo debes de cambiar por este :

Código Delphi [-]
procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
if MessageDlg('¿ Seguro que desea salir del programa ?',
     mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrNo then
     CanClose := False;
end;

Es decir te vas al evento OnCloseQuery del Form y escribes el código que he puesto yo .