Hola,
Si la instrucción en la que se encuentra la carpeta que te da problemas es tal que así:
Código:
Source: "C:\Programa\Nueva carpeta\*"; DestDir: "{app}"; Flags: recursesubdirs createallsubdirs
Prueba a cambiarla por esta otra:
Código:
Source: "C:\Programa\Nueva carpeta"; DestDir: "{app}"; Flags: recursesubdirs createallsubdirs
Es decir, se especifica de ese modo que se quiere añadir la carpeta "Nueva carpeta", no ningún archivo que esté dentro de ella (y ella misma), puesto que, si no existen archivos, obtendrás el error que mencionas.