Tienes que indicar que el servicio puede interactuar con el escritorio. Para ello tienes que utilizar la propiedad Interactive del objeto TService, si es lo que estas usando. O si estas usando funciones de la api escoger el parámetro apropiado en la función CreateService. También puedes cambiarlo manualmente en "Panel de control > Herramientas administrativas > Servicios".
Por cierto, la posibilidad de que los servicios interactúen con el escritorio desaparece por motivos de seguridad en el nuevo Windows Vista (
Enlace). Así que tienes que tenerlo en cuenta a la hora de comenzar una nueva aplicación.