Hola,
Bueno. Yo no estoy muy puesto en estos temas. No dices, por ejemplo, el gestor de bases de datos que utilizas (que podría ayudar a los compañeros a echarte una mano), pero, sin salir de Delphi cuentas con funciones capaces de convertir cadenas en fechas, como por ejemplo "StrToDate".
A partir de ahí, siempre podrías aplicar la función "DayOfWeek" (revisa por si hubiera alguna más de utilidad para ti en la unidad "DateUtils") y comprobar su resultado para hacer después lo que tengas pensado en función del mismo. ¿No?