Hola,
No es que esté muy puesto en el tema, pero, me parece que si compilas tu programa de manera que no incluya "dentro" los paquetes que necesite,... evidentemente estos tendrán que encontrarse "cerca" del ejecutable en cuestión. En:
Código:
Menú -> Project -> Options -> Packages
Encontrarás un apartado de nombre "Runtime packages". Dentro hay una casilla (CheckBox) que lleva por título: "Build with runtime packages". Si quieres que tu programa incluya "dentro" los paquetes necesarios para su ejecución desmarca la casilla. Si quieres que el ejecutable no incluya dichos paquetes (tendrás tú que distribuirlos junto al mismo) marca la casilla de marras.