[[maeyanes]]

Puedes usar la estructura TList o TObjectList para lograr lo que deseas.

Sobre el error de incompatibilidad, este se da por la forma como quieres crear el objeto TLabel, lo correcto sería:

Código Delphi [-]
a[i] := TLabel.Create(nil);

Aquí tienes un pequeño ejemplo usando un TList:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.CrearCavidades(ALabelList: TList; NoCavs: Integer);
var
  I: Integer;
  ALabel: TLabel;

begin
  for I := 1 to NoCavs do
  begin
    ALabel := TLabel.Create(Self);
    ALabel.Caption := Format('Cavidad %d', [i]);
    ALabel.Parent := Self; // La etiqueta se muestra en la forma
    // Aquí faltaría código para posicionar las diferentes etiquetas que se vayan creando.
    ALabelList.Add(ALabel)
  end
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  FLabelList := TList.Create;
  CrearCavidades(FLabelList, 5) // Crea 5 etiquetas y las guarda en FLabelList
end;

Espero que con esto te des una idea de como puedes lograr lo que necesitas...


Saludos...