Esta
es una pregunta de javascript
Php se ejecuta en el servidor de manera que no puede interactuar directamente con el navegante. Podrías hacerlo así
Código PHP:
<script>
function bajalo(){
if (confirm('¿De verdad deseas bajarlo?'))
location.href = 'tu archivo';
}
</script>
<input type='button' value='bájalo' onclick='bajalo()'>
// Saludos