¿Estás trabajando con bases de datos? Porque de ser así te convendría más usar un TDBLookupComboBox.
De lo contrario puedes usar la propiedad Items.Objects del combo:
Código Delphi
[-]
ComboBox.Items.AddObject('pepe', Pointer(84));
y lo recuperas con
Código Delphi
[-]
Id := Integer(ComboBox.Items.Objects[i]);
// Saludos