¿Y cómo has hecho para conseguir eso?
Se me ocurre que tal vez crees haber puesto esos componentes en una pestaña cuando en realidad no es así. Puedes comprobarlo mirando el "Object TreeView", si están bien puestos deben colgar de la pestaña adecuada. Sino lo hacen puedes moverlos directamente en éste.
A ver, se usa así:
1) Seleccionas el componente "PageControl" de la paleta "Win32" y lo pones en donde lo necesites.
2) Haces click con el botón secundario del ratón sobre él y le añades tantas páginas como necesites.
3) Te posicionas en la página que deseas (fíjate que en el "Object Inspector" aparezca un nombre del estilo
TabSheet1) y añades tantos componentes como quieras.
4) Cambias de pestaña para ver que todo funciona.