hola de nuevo.
otra cosa que puedes usar, si lo que haces es verificar si esta o no esta es utilizar el locate
Código:
if Qry_BusquedaRegistro.Locate('Numero_Documento',DBEdit1.Text,[]) then
ShowMessage('El Numero de Registro Existe')
Else ShowMessage('El Numero de Registro No Existe');
asi te evitas cerrar y abrir la consulta, si lo que necesitas es que te regrese los registros que coinciden con el numero de documento utiliza lo que haces en tu pregunta.
espero que te sirva.