Hola
Perdon por la respuesta tardia, pero es que ayer llegue de las vacaciones
Bueno, en
http://www.mysql.com/ tienes unos drivers ODBC para conectar a MySQL. No lo he probado, pero en principio tendria que funcionar como cualquier conexion ODBC pudiendo utilizar el BDE o DBExpress para hacer la conexion desde Delphi
Mira tambien en el foro de MySQL, se ha hablado del tema en varias ocasiones
Espero te sirva