En la ayuda de Delphi viene un ejemplo que explica esto. Según entiendo, básicaente tienes que jugar con NavigateComplete y DocumentComplete. En NavigateComplete guardas una referencia al parámetro IDispatch que pasa y cada vez que recibes el evento DocumentComplete comparas la referencia con el propio parámetro IDispatch de DocumentComplete. Según el ejemplo, sólo coincidirán cuando DocumentComplete se lance porque ya se cargaron todos los marcos.
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