No es un error sino una advertencia (warning) que te indica que lo que estás usando es específico para Windows, de manera que no podrías compilarlo con Kylix en Linux.
Como verás, este tipo de advertencias sólo nos importan si planeas que tu aplicación sea multiplataforma. De lo contrario (sólo para Windows), no afecta en nada y puedes omitir el mensaje en Project|Options|Compiler Messages. De la lista deselecciona "Platform unit".
// Saludos
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