Yo veo otras dos soluciones a este problema.
La primera es utilizar el evento OnKeyUp de cada Edit y usar el código que quieras para cada uno.
La otra es usar el siguiente código.
Código Delphi
[-]
procedure TForm1.CMDialogKey(Var Msg: TWMKEY) ;
begin
if Msg.CharCode = VK_TAB then begin
if ActiveControl.Name = 'Edit1' then begin
ShowMessage('TAB Presionado en TEdit1');
end;
if ActiveControl.Name = 'Edit2' then begin
ShowMessage('TAB Presionado en TEdit2');
end;
end;
inherited;
end;
Espero ayude y si alguien sabe de otra solución mas elegante será bienvenida.
Saludos