El comportamiento que describes es el normal, son las aplicaciones a pantalla completa, y cubren incluso la barra de tareas. Lo que puedes hacer es dejar la ventana sin bordes pero asignarle tú mismo la posición y tamaño:
Código Delphi
[-]
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Left := Screen.WorkAreaRect.Left;
Top := Screen.WorkAreaRect.Top;
Width := Screen.WorkAreaRect.Right - Screen.WorkAreaRect.Left;
Height := Screen.WorkAreaRect.Bottom - Screen.WorkAreaRect.Top;
end;
Screen.WorkAreaRect es el área del monitor que no está ocupada por la barra de tareas ni ninguna otra barra similar.
// Saludos