Lo recomendable es que utilices los mecanismos de la programación orientada a objetos, en este heredando la clase TDBGrid para cambiar el comportamiento.
Si no conoces los aspectos de POO de Delphi, te recomiendo leerte el capítulo al respecto del libro:
La Cara Oculta de Delphi 4 de
Ian Marteens.
Saludos!