La gracia del TRadioGroup es que te olvidas de trabajar individualmente con los TRadioButtons, si quieres trabajar individualmente te sugiero utilizar un TGroupBox con TRadioButtons.
Igualmente como internamente el TRadioGroup esta formado por estas clases que te comento, puedes recorrer el contenedor y jugar con las propiedades de cada control, en tu caso apuntarías el onclick de cada componente donde te plazca:
Código Delphi
[-]
var
i: Integer;
begin
with RadioGroup1 do
for i := 0 to ComponentCount -1 do
if Components[i] is TRadioButton then
ShowMessage(TRadioButton(Components[i]).Caption);
Saludos!