Te faltaría pasarle los valores a los parámetros
Código Delphi
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...
qry_detalle.SQL.Add('WHERE fecha_cheques Between :PFECHA_INICIAL and :PFECHA_FINAL');
qry_detalle.Params[0].AsDateTime := dtpFechaDesde.Date;
qry_detalle.Params[1].AsDateTime := dtpFechaHasta.Date;
qry_detalle.ExecSQL;
Saludos!