Hola javiermorales.
En la torry hay una librería de varios componentes:
http://www.torry.net/vcl/packs/middle/dcsource.zip
Dentro de esta librería hay un componente DBGrid que hace lo que pides: aparece una columna al lado del "Indicator" del DBGrid en la que el usuario puede seleccionar los registros, ahorrándote el tener que introducir un campo en la tabla.
Creo recordar que el componente funciona bien, pero el editor de propiedades da muchos errores.
Sal
U2.