Bueno, las cosas han cambiado.
He vuelto a usar el DataModule, lo he creado en runtime (El DataModule incluye los 2 componentes y el procedimiento que no sabía reproducir en runtime).
Luego he creado los 2 componentes en runtime y,... ¡SORPRESA! , ha funcionado.
¿Por qué no funcionaba antes?. Creo que creaba los componentes de forma incorrecta, aunque no aparecía ningún error con el Syntax Check.
De nuevo, muchas gracias delphi.com.ar y un saludo para to2/as.
Ramón.