Hola,
Creo que eso que dices está realizado utilizando Flash, de Macromedia. En Delphi puedes "embeber" este tipo de películas, e incluso interactuar con ellas (atender a eventos y eso), tengo entendido, aunque no sabría decirte cómo ahora mismo. En estos Foros se ha tratado el tema. Acaso
buscando aquí encontraras algo más de información.