Hola,
Tal vez podrías valerte del método protegido "Notification", que "TComboBox" hereda de "TComponent". Sobreescribe este método en tu componente y estáte atento a sus parámetros: entre otras cosas, mediante este método, se avisará a tu componente de que va a ser "removido": es ahí acaso donde tienes que hacer lo que te sea preciso, mejor que en "Destroy".
Adéntrate un tanto en la ayuda de "TComponent" y su método "Notificacion". De todos modos deja que te diga que no estoy muy puesto en todo esto: un vistazo a los métodos que "TComponent", "TWinControl", "TControl", "TObject"... en definitiva, no olvidar la jerarquía de clases: darte cuenta de que puedes aprovecharte de métodos y propiedades que se implementan en clases de las que, directa o indirectamente, hereda tu componente.
Lamentaría mucho que te hubiera confundido más que otra cosa.
