[Thales]

Me he encontrado con el mismo problema e investigando he encontrado otra manera de hacerlo: usando la técnica de las clases interpuestas que explica a las mil maravillas nuestro amigo Marteens en este artículo y usando el siguiente código para implementar el evento OnChange en la clase TDBLookupComboBox

Código Delphi [-]
unit MyDBLookupComboBox;
 
interface
 
uses Classes, DBCtrls;
 
type
  TDBLookupComboBox = class(DBCtrls.TDBLookupComboBox)
  private
    FOnChange: TNotifyEvent;
  protected
    procedure KeyValueChanged; override;
  published
    property OnChange: TNotifyEvent read FOnChange write FOnChange;
  end;
 
implementation
 
procedure TDBLookupComboBox.KeyValueChanged;
begin
  inherited;
  if Assigned(FOnChange) then
    FOnChange(Self);
end;
 
end.

Un saludo