[roman]

Bueno, no. Los cuadros de mensajes no están para que les programes nada en los botones. Tu presentas el mensaje y según el valor que devuelva tomas la acción necesaria.

EDITO:

Un ejemplo:

Código Delphi [-]
var
  Resultado: Integer;

begin
  Resultado := MessageDlg(...);
  
  case Resultado of
    mrYes: // acción para SI
    mrNo: // acción para NO
    mrCancel: // acción para CANCELAR
  end;
end;

// Saludos