Hola,
Tal vez podrías aprovechar el evento "OnCreate" del formulario principal de tu aplicación de tal manera que, cuando se vaya a crear dicho formulario, muestres otro determinado formulario en que inquieras del usuario el servidor en cuestión, la dirección del mismo o lo que necesites, en definitiva.
También podrías tener un formulario de "opciones", de tal modo que dispusieras en el mismo una lista con los servidores disponibles. El usuario elegiría un servidor y tú al cerrar el programa (por ejemplo) podrías aprovechar para guardar las opciones en el Registro de Windows, por poner un caso.
De ese modo al iniciarse el programa podrías leer del Registro de Windows las claves y valores en donde guardaste las distintas opciones: leerías las opciones oportunas y ni siquiera tendrías ya que preguntar al usuario de nuevo el servidor al que quiere conectarse.
No sé. Como ves... se me ocurren varias cosas respecto de lo que dices. Tal vez si dieras algún detalle más o tu opinión sobre el rollo que he soltado podría aún decir algo más.
