Hola lavtaro.
Aqui tienes dos opciones:
La primera es usar el evento OnCellClick y verificar el nombre del campo asociado a la columna
Código Delphi
[-]
procedure TForm1.DBGrid1CellClick(Column: TColumn);
begin
if Column.FieldName='MiCampo' then
else if Column.FieldName='OtroCampo' then
end;
La segunda es usar el evento OnDblClick
Código Delphi
[-]
procedure TForm1.DBGrid1DblClick(Sender: TObject);
var
Campo: String;
begin
Campo:=TDBGrid(Sender).SelectedField.FieldName;
if Campo='MiCampo' then
else
if Campo='OtroCampo' then
end;
Espero que sea útil, un saludo