Hace tiempo elaboré un componente que hace algo similar pero con un Edit y un ComboBox, no es exactamente lo que buscas pero tal vez puedas obtener algunas ideas del código.
AutoCompleteEdit
Instala el componente, agrega una instancia en un Form y modifica la propiedad SearchList para agregar las cadenas, después lo que escribes en el Edit se buscará en esta lista al estilo AutoCompletar.
Por otra parte, me parece mejor idea implementarlo con un DBGrid porque mi código utiliza búsqueda binaria y no es la forma óptima de hacerlo.
Un saludo.