Yo no sé si esto pueda hacerse. Hasta donde entiendo, la naturaleza de HTTP es precisamente la de servir una petición y desconectarse inmediatamente del cliente. Actualmente se puede configurar al servidor (por lo menos a Apache) para manejar conexiones persistentes que durarán un cierto tiempo preestablecido, pero eso no estará en tus manos a menos que puedas tú mismo configurar el servidor.
// Saludos
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