He estado haciendo algunas pruebas y da la impresión de que en algún momento ya tenías creado el índice y borraste el archivo amigos.mdx. Cuando haces esto, en el archivo dbf queda la marca de que hay un índice pero el archivo no existe.
La forma en que pude arreglarlo fue colocando una componente TTable en el formulario, apuntándola a la tabla amigos.dbf. Al intentar activarla me apareció un mensaje indicando el error y me daba algunas opciones para abrir la tabla. Escogí "Detach" y asunto solucionado.
// Saludos
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