Hola,
Podrías utilizar algún componente que te echara una mano, por ejemplo, el que se encuentra en la
Jedi Library y que sirve perfectamente para lo que precisas (está en la pestaña "Jv Non-Visual" y se llama "JvTrayIcon"). En esta
búsqueda en Torry's encontrarás no pocos componentes similares, por si no quieres instalar toda la
Jedi Library. Si quieres adentrarte un poco en el tema puedes valerte de cierto
artículo (PDF) publicado en la página Web de Francisco Charte,
Torre de Babel.