Depende del motor de bases que estés usando. Normalmente la situación que describes es la normal. Cuando haces una consulta SQL el servidor manda los datos conforme se le van pidiendo (en este caso, conforme vas recorriendo el DBGrid) de manera que de entrada no se sabe el número total de registros, y sin este dato es imposible saber la posición exacta hasta que no tengas todos los registros.
// Saludos
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