Igual me equivoco, pero yo lo pensaría de este modo:
Estas asignando como responsable de la nueva forma a un objeto Application, pero tratandose de que estas cargando el formulario desde una DLL no se ve bien claro a cual Application es a quien le va a colgar el chamaco este procedimiento... porque no puebas (ya que tu mismo te estas encargando de liberar los recursos de la forma) de crear la forma nueva, digamoslo asi, "huerfana" o dicho de otra manera "autosuficiente"
Código Delphi
[-]
Procedure MostrarForm; StdCall; Export;
Begin
Form_Hola := TForm_Hola.Create(nil);
Form_Hola.Show;
End
Sustituyendo Application por nil no estas haciendo responsable a nadie por tu formulario, asi que al cerrar tu aplicación no tendría porque respingar...supongo
Saludos