Interfaz bonita
 

Como hago para que la interfaz de mis aplicaciones sea vistosa así como el de un reproductor de música, etc.

Al menos en Delphi 6
Partiendo de cero, puedes poner una imagen muy bonita en el formulario, y despues porner la propiedades TransparentColor a true y TransparentColorValue al color que ha de ser transparente en ejecución. Solo disponible para Windows 2000 y XP

Si no dispones de Delphi 6
Haz de hacerlo mediante apis de windows, empieza por la ayuda del SDK SetWindowRgn. puedes ser usado en Windows 98, 2000 y XP

Recurriendo a utilerias externas
Los llamados Skin, que puedes obtenerlos desde diversas paginas web, torry.net, delphiSuperPage....

Si te decides por la segunda opcion, tengo algo de código que puede ayudarte.

Saludos.