Mensajes de Windows al hacer click En Menu
 

Alguien me puede decir que mensajes de windows se dispara cuando hacemos click en un Menu principal o de sistema (TMainMenu).. ¿???
Mi idea es capturar el caption de ese menu clickeado pero por intermedio de mensajes de windows.

Cual de ellos uso ? y cual seria el Mensaje (wm_??)
function AppHook(var Msg: TMessage): Boolean;
Application.OnMessage ? ? ??

si me pueden dar una mano..