desmarcar cell en un StringGrid
 

Hay alguna forma de hacer que un stringgrid no muestre la celda seleccionada en azul cuando el control no tiene el foco?

Revisa el evento DrawCell del StringGrid.
Teóricamente ahí puedes "repintar" la celda, en éste caso cambiarle el color de fondo. Entre los parámetros del evento tienes éste:

State: TGridDrawState
TGridDrawState = set of (gdSelected, gdFocused, gdFixed)

Con éste puedes saber si la celda está Seleccionada y el Grid no tiene el foco (que creo que es lo que necesitas).