Establecer el Caption en un MessageDlg
 

Para poner un Caption en un MessageDlg se puede usar

Código Delphi [-]
Application.MessageBox(Texto, Caption Windows texto,
     Boton1 + Boton2 + BotonActivo + Icono);

Ejemplo:

Código Delphi [-]
Application.MessageBox('Borrar el registro ', '¡ A v i s o !',
     MB_YESNO + MB_DEFBUTTON1 + MB_ICONQUESTION);

Application.MessageBox('Continuar', '¡ E r r o r !',
     MB_OKCANCEL + MB_DEFBUTTON1 + MB_ICONERROR);